Reduction of the Smith /& Farmers' Model
Šmíd, Martin
2007 - English We formulate a model of a limit order market, very similar to this of Smith at al. [2003]. We describe analytically the conditional distribution of the state of the market (i.e. the shapes of the limit order books) given the history of the bid and ask quotes. Thanks to this result, we may construct estimates of (usually unknown) shape of the order book based on a history of the quotes (which is usually available). Further, we are able to test statistically the validity of the model. In addition, our results allow us to specify the (conditional) distribution of the inter-event times and the jumps of the quotes which may help us to speed up eventual simulations of the system significantly. V práci je formulován model limitního trhu, velice podobný modelu Smitha a spol. [2003]. Je odvozena analytická formule pro podmíněné rozdělení stavu trhu (tj. tvaru knih limitních objednávek) za podnímky historie nejlepších kotací (bid a ask). Díky tomuto výsledku lze konstruovat odhady (obvykle neznámého) tvaru knih objednávek, založené na historii nejlepších kotací (která je obvykle publikována). Dále je možné statisticky testovat platnost celého modelu. Kromě toho naše výsledky umožňují specifikovat (podmíněné) rozdělení časů mezi událostmi a skoků kotací, což může být užitečné pro zrychlení případných simulací. Keywords: limit order markets; zero intelligence models; conditional distribution Available at various institutes of the ASCR Reduction of the Smith /& Farmers' Model

We formulate a model of a limit order market, very similar to this of Smith at al. [2003]. We describe analytically the conditional distribution of the state of the market (i.e. the shapes of the ...

Šmíd, Martin
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

Smooth tests of equality of cumulative incidence functions in two samples
Kraus, David
2007 - English Smooth tests of equality of cumulative incidence functions in two samples Keywords: competing risks; cumulative incidence function; Neyman's smooth test; two-sample test Available at various institutes of the ASCR Smooth tests of equality of cumulative incidence functions in two samples

Smooth tests of equality of cumulative incidence functions in two samples

Kraus, David
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

Towards Estimation-Based Merging of Knowledge
Kárný, Miroslav; Bodini, A.; Ruggeri, F.
2007 - English Bayesian cooperative decision making by multiple participants requires a combination of environment models of cooperating neighbors. In a sense, a speci¯c participant tries to exploit imprecise probabilistic knowledge con- cerning of low-dimensional marginal and conditional distributions o®ered by his neighbors. In spite of the substantial overlap with domains like knowl- edge elicitation, estimation of graphical models or building of probabilistic expert systems, the merging problem was not addressed yet in its entirety. Bayesovké kooperativní rozhodování vyžaduje kombinování modelů spolupracujících sousedů. Konkrétní účastník se pokouší využít nepřesnou pravděpodobnostní znalost poskytnutou jeho sousedy ve formě nízkorozměrných marginálních a podmíněných distribucí. Přes mnoho pokusů v tomto směru tento problém nebyl ještě vyřešen. Tato zpráva řeší problém jako bayesovskou odhadovací úlohu. Keywords: Bayesian decision making; multiple participant decision making; combination of pdfs Available at various institutes of the ASCR Towards Estimation-Based Merging of Knowledge

Bayesian cooperative decision making by multiple participants requires a combination of environment models of cooperating neighbors. In a sense, a speci¯c participant tries to exploit imprecise ...

Kárný, Miroslav; Bodini, A.; Ruggeri, F.
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

A statistical model of time-to-failure decrease caused by a random shock
Volf, Petr
2007 - English We consider a time-to-failure of a technical object or system and a special model of its abrupt degradation caused by a random shock. It is assumed that the consequence of such an event is the shift of 'virtual' age of the object forward, i.e. the reduction of its survival time. We present a method of statistical analysis of the case, maximum likelihood estimation and the consistency of the shift estimate under both parametric (e.g. Weibull) and non-parametrized models of time-to-failure. The examples deal with simulated as well as with the real-case. Je zkoumáno rozdělění doby do poruchy a formulován model vlivu náhlých šoků na jeho snížení, který předpokládá náhlé zvýšení virtuálního věku objektu. Je navržena metoda statistické analýzy tohoto případu, rozebrány vlastnosti MVO parametrů modelu a postup je demonstrován na simulovaných i reálných datech Keywords: Time to failure; hazard rate; reliability; degradation model Available at various institutes of the ASCR A statistical model of time-to-failure decrease caused by a random shock

We consider a time-to-failure of a technical object or system and a special model of its abrupt degradation caused by a random shock. It is assumed that the consequence of such an event is the shift ...

Volf, Petr
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

Informational Cathegorical Data Clustering
Hora, Jan
2007 - English The EM algorithm has been used repeatedly to identify latent classes in categorical data by estimating finite distribution mixtures of product components. Unfortunately, the underlying mixtures are not uniquely identifiable and, moreover, the estimated mixture parameters are starting-point dependent. For this reason we use the latent class model only to define a set of ``elementary'' classes by estimating a mixture of a large number components. As such a mixture we use also an optimally smoothed kernel estimate. We propose a hierarchical ``bottom up'' cluster analysis based on unifying the elementary latent classes sequentially. The clustering procedure is controlled by minimum information loss criterion. Shlukování kategoriálních dat je často řešeno hledáním tzv. latentních tříd pomocí EM algoritmu. Tento přístup ovšem závisí na počátečním řešení a naráží na problém neidentifikovatelosti směsi. Popisovaná metoda vyhledává shluky nikoliv jako jednotlivé komponenty směsi jako v případě latentních tříd, ale jako podsměsi vzniklé sloučením několika jednoduchých tříd z odhadnuté distribuční směsi s vyšším počtem komponent. Extrémní variantou takové směsi může být jádrový odhad, jehož optimální vyhlazení je v práci popsáno. V práci je dále představena metoda hierarchického shlukování s kritériem nejmenší informační ztráty. Keywords: EM algorithm; distribution mixtures; cluster analysis; cathegorial data Available at various institutes of the ASCR Informational Cathegorical Data Clustering

The EM algorithm has been used repeatedly to identify latent classes in categorical data by estimating finite distribution mixtures of product components. Unfortunately, the underlying mixtures are ...

Hora, Jan
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

Stochastic simulation of deformation in fabrics as composite reinforcements
Tunák, M.; Linka, A.; Volf, Petr
2007 - English A method for modeling and random generation of deformations and breaks in textile materials is developed. It considers both the breaking strengths of fibers and the structure of the fabrics. The MCMC procedure is used for the dynamic generation of breaks. Comparison with real strength-stress curves is made. V práci je popsána metoda modelování poruch a přetrhů v textilním materiálu, a to jak napínání a trhání vláken, tak deformace a trhání materiálů s jednoduchou strukturou. Pro náhodné generování těchto jevů jsou použity MCMC procedury, výsledek je porovnán s reálnými tahovými křivkami vláken. Keywords: breaking strength; survival analysis; composites; fabrics; MCMC methods Available at various institutes of the ASCR Stochastic simulation of deformation in fabrics as composite reinforcements

A method for modeling and random generation of deformations and breaks in textile materials is developed. It considers both the breaking strengths of fibers and the structure of the fabrics. The MCMC ...

Tunák, M.; Linka, A.; Volf, Petr
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

Checking proportional rates in the two-sample transformation model
Kraus, David
2007 - English Checking proportional rates in the two-sample transformation model Keywords: Neyman's smooth test; proportional hazards; proportional odds; survival analysis; transformation model; two-sample test Available at various institutes of the ASCR Checking proportional rates in the two-sample transformation model

Checking proportional rates in the two-sample transformation model

Kraus, David
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

Image database designed for fast and robust image search
Horáček, Ondřej; Flusser, Jan
2007 - English The task of the paper is to find originals of modified images, tipicallz stolen and republished on the web. Our problem is specific in terms of the database size millions of photos), demanded speed of the search (seconds), and unknown image modifications (loss of quality, radiometric degradation, etc.). The proposed method is based on image preprocess for normalization, retrieval of candidates from image index, and the candidate verification. Based on wide experiments, it was shown that the success rate of the search depends on the level of image modification. Naším úkolem je vyhledat v obrazové databázi originály smínků dodatečně upravených, konkrétně neoprávněně publikovaných na webu. Úloha je specividká velikostí databáze (miliony snímků), požadovanou rychlostí odezvy (sekundy) a předem neznámým poškozením snímku (ztráta kvality, radiometrické poškození, ořez atd.). Metoda byla implementována a dosahuje velmi dobrých výsledků. Na zázkadě experimentů je ukázáno, že úspěšnost vyhledávání závisí nejvíce na míře modifikací snímku. Keywords: image identification; decision tree Available at various institutes of the ASCR Image database designed for fast and robust image search

The task of the paper is to find originals of modified images, tipicallz stolen and republished on the web. Our problem is specific in terms of the database size millions of photos), demanded speed of ...

Horáček, Ondřej; Flusser, Jan
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

Distributed Bayesian Decision-Making: Further Experiments
Šmídl, Václav; Andrýsek, Josef
2007 - Czech Keywords: Bayesian Decision-Making Available at various institutes of the ASCR Distributed Bayesian Decision-Making: Further Experiments

Šmídl, Václav; Andrýsek, Josef
Ústav teorie informace a automatizace, 2007

Repairable systems with partial repairs
Ševčík, Jaroslav
2007 - English The construction and analysis of repair models is an important area in relaibility. A commonly used models are the perfect repair model and the minimal repair model. In the first case each repair restores the state of a failed system to a level equivalent to a new one, whereas in the second case the repair restores the state of the system to its level prior failure. However, both of these models seems to be inadequate to model most realistic repair strategies. Therefore, the repair lying somewhere between perfect and minimal repair is of great signification in practice. The contribution deals with such kind of repair, usually called partial or general repair. Various ways of modeling the impact of partial repairs on a system condition will be mentioned. One useful general model of partial repair will be described in detail and the estimation procedure of unknown parameters in this case will be examined. Konstrukce a analýza modelů oprav je důležitou součástí analýzy přežívání. Běžně používanými modely jsou model perfektní a model minimální opravy. V prvním případe se systém po opravě chová jako nový, ve druhém případě oprava obnoví stav systému na úroveň těsně před poruchou. Oba tyto modely však nejsou v reálných strategiích oprav postačující. Pro praxi jsou proto důležité opravy ležící někde mezi perfektními a minimálními opravami. Příspěvek se věnuje modelování právě těchto oprav, často nazývaných i častečné opravy nebo obecné opravy. Jsou zmíněny různé způsoby modelování vlivu těchto oprav na stav systému. Podrobně je popsaný jeden užitečný zobecněný model a odhad neznámých parametrů v tomto případě. Keywords: repairable system; partial repair Available at various institutes of the ASCR Repairable systems with partial repairs

The construction and analysis of repair models is an important area in relaibility. A commonly used models are the perfect repair model and the minimal repair model. In the first case each repair ...

Ševčík, Jaroslav
Ústav teorie informace a automatizace, 2007