No (444)
Used filters
(3)
Number of found documents:
444
Published from
to
Financial control of a research group
Kárný, Miroslav
2008 - English
This text was stimulated by the need to distribute motivating personal money between a group of researchers. These money should primarily stimulate an increase the group productivity. Attempts to distribute the money in a fair way that respects their simulating aspect have led to the conclusion that the task is a difficult dynamic decision problem under uncertainty. The basic solution idea is straightforward. Significant groups of measurable outputs of research work are scaled to the common financial basis. Personal money are then distributed proportionally to he latest individual results. Tento text byl stimulován potřebou distribuce motivujících osobních peněz mezi skupinou vědců. Tyto peníze by měly především stimulovat růst produktivity skupiny. Pokus rozdělit peníze spravedlivě vedl k závěru, že je potřeba řešit složitou rozhodovací úlohu za neurčitosti. Řešení je přímočaré. Významné výstupy byly převedeny na společnou finanční základnu a odměny byly rozděleny úměrně finančnímu přínosu jednotlivců.
Keywords:
control; research
Available at various institutes of the ASCR
Financial control of a research group
This text was stimulated by the need to distribute motivating personal money between a group of researchers. These money should primarily stimulate an increase the group productivity. Attempts to ...
Smart Predictors in the Heterogeneous Agent Model
Vácha, Lukáš; Baruník, Jozef; Vošvrda, Miloslav
2008 - English
In this paper we extended the original model of heterogeneous agent model by introducting smart traders concept.
Keywords:
heterogeneous agent model; market structure; smart traders
Available at various institutes of the ASCR
Smart Predictors in the Heterogeneous Agent Model
In this paper we extended the original model of heterogeneous agent model by introducting smart traders concept.
Consistency of various divergence statistics
Vajda, Igor; Harremoës, P.
2008 - English
Divergence statistics for testing the hypothesis of uniformity in a sequence of multinomial distributions are studied. Special attention is devoted to the power divergence statistics of arbitrary real degrees. Sufficient conditions for consistency of these statistics are established, with applications in the Bahadur asymptotic efficiency among others. Studují se divergenční statistiky pro testování rovnoměrnosti v posloupnostech multinomiáních distribucí. Zvláštní pozornost se věnuje mocninným divergencím libovolných reálných řádů. Zpráva stanovuje postačující podmínky pro konzistentnost těchto statistik, s uplatněním mimo jiné v bahadurovské eficientnosti příslušných statistik.
Keywords:
Divergence measures; Divergence statistics; Power divergence statistics; Consistency of statistics
Available at various institutes of the ASCR
Consistency of various divergence statistics
Divergence statistics for testing the hypothesis of uniformity in a sequence of multinomial distributions are studied. Special attention is devoted to the power divergence statistics of arbitrary real ...
Dynamické rozhodování pomocí přibližného dynamického programování
Slimáček, V.; Zeman, J.; Kárný, Miroslav
2008 - Czech
Tato práce se zabývá dynamickým rozhodováním za pomocí přibližného dynamického programování v aplikaci na obchodování s futures kontrakty. Obsahuje teoretický úvod do problematiky dynamického rozhodování a přibližného dynamického programování, stejnì tak popisuje principy bayesovského odhadování, které potřebujeme pro řešení našeho úkolu. Je zde navržena a popsána jedna z možných obchodovních strategií { metoda klouzavého horizontu s využitím anticipativní strategie, přičemž predikce cen potřebná pro použití této strategie je určována pomocí metody certainty equivalence a pomocí metody Monte Carlo. Tato strategie byla otestována na reálných datech a bohužel nedosahuje ziskových hodnot. This work deals with dynamic decision making via approximate dynamic programming in application to the futures trading. This work describes the theoretical description of dynamic decision making and approximate dynamic programming, you can also nd here the principles of Bayesian estimation, which is necessary for solving our task.We designed and described one of possible trading strategy { receding horizont strategy combined with anticipative strategy, the predictions of prices, which are necessary for using of this strategy, are made by certainty equivalence strategy and by Monte Carlo method. The designed strategy was tested on real data and unfortunately this strategy doesn t provide a prot.
Keywords:
dynamic decision making; stochastic dynamic programming; Bayesian learning; futures trading
Available at various institutes of the ASCR
Dynamické rozhodování pomocí přibližného dynamického programování
Tato práce se zabývá dynamickým rozhodováním za pomocí přibližného dynamického programování v aplikaci na obchodování s futures kontrakty. Obsahuje teoretický úvod do problematiky dynamického ...
Analýza radiologických důsledků vybraných nehod pro JE Temelín
Pechová, E.; Junek, V.; Kelemen, R.; Pecha, Petr
2008 - Czech
Verze přímočarého šíření škodlivin systému HARP vyvíjeného v rámci grantového projektu byla adaptována pro potřeby obsáhlých variantních výpočtů prováděných v EGP Praha. Produkt HARP byl použit pro vybrané nehody úniku radioaktivity ze sekundárního okruhu. Version of straight-line propagation of harmful substances of HARP system being developed within grant project has been adopted for purposes of extensive variant calculations performed at EGP Prague. The product HARP has been used for selected accidental radioactivity releases from secondary circuit.
Keywords:
Accidental releses; propagation into environment; impact assessment
Available at various institutes of the ASCR
Analýza radiologických důsledků vybraných nehod pro JE Temelín
Verze přímočarého šíření škodlivin systému HARP vyvíjeného v rámci grantového projektu byla adaptována pro potřeby obsáhlých variantních výpočtů prováděných v EGP Praha. Produkt HARP byl použit pro ...
Analýza radiologických důsledkůpřípadu vystřelení havarijní regulační kazety v JE Dukovany
Junek, V.; Pechová, E.; Kelemen, R.; Pecha, Petr
2008 - Czech
Výpočty radiologických důsledků nehody způsobené vystřelením řídící havarijní kazety. Únik aktivního chladiva z primárního okruhu do sekundárního okruhu a dále řešení úniku aktivní páry přes PSA do atmosféry. Vypočtené dávky záření jsou srovnávány s limity stanovenými vládním nařízenímy. Calculation of radiological consequences caused by accidental ejection of reactor control assembly. Release of radioactivity from primary circuit and its penetration into secondary circuit. Estimation of final release into living environment through PSA devices. Calculation of doses of irradiation and their comparison with limits from governmental regulations.
Keywords:
EJECTION ACCIDENT; CONTROL ASSEMBLY
Available at various institutes of the ASCR
Analýza radiologických důsledkůpřípadu vystřelení havarijní regulační kazety v JE Dukovany
Výpočty radiologických důsledků nehody způsobené vystřelením řídící havarijní kazety. Únik aktivního chladiva z primárního okruhu do sekundárního okruhu a dále řešení úniku aktivní páry přes PSA do ...
On Bayesian Decision Making with Multiple Participants
Kracík, Jan
2008 - English
This report briefly summarizes the perspective on decision making with multiple Bayesian decision makers which has been reached during the work on the GAAV project 1ET100750401 BADDYR. It gradually turned out that the problem is much deeper than it may appear. At the same time we foud out that in some special, yet practically important, cases a suitable solution could be reached withou any novel methods just via detailed modelling of knowledge and preferences of individual particiapns. This special cases also serve us as a motivation for solution of more general problems. Ve zprávě je shrnut pohled na bayesovské rozhodování s více účastníky, který vyplynul z práce na pro projektu GAAV 1ET100750401 BADDYR. Během práce se postupně ukázalo, že daný problemém je mnohem hlubší než se na první pohled může zdát. Zároveň ale vyšlo najevo, že v některý konkrétních případech lze vhodné řešení získat pouze na základě detailního modelování znalostí a cílů jednotlivých účastníků. Řešení těchto speciálních případů pak může sloužit jako vodíto k návrhu řešení obecnějších problémů.
Keywords:
Bayesian decision making; multiple objectives
Available at various institutes of the ASCR
On Bayesian Decision Making with Multiple Participants
This report briefly summarizes the perspective on decision making with multiple Bayesian decision makers which has been reached during the work on the GAAV project 1ET100750401 BADDYR. It gradually ...
Probabilistic Properties of the Continuous Double Auction - Uniform Case
Šmíd, Martin
2008 - English
We study probabilistic properties of a zero intelligence model of a limit order market, very similar to those of Maslov [2000] and Smith at. al. [2003]. We (recursively) describe the distributions of the order books and the best quotes. Based on these theoretical results, we propose a procedure for statistical inference of the model and we show the way how to simulate the evolution of the process more efficiently then by the simulation of all the events. We prove that the price increments may be fat tailed if there is no initial order book but they are thin-tailed given a non-empty (Poisson distributed) order book. Finally, we show that, by a discretization of our model, the model of Smith et. al. [2003] is obtained and that a majority of our results is applicable to this model too.
Keywords:
continuous double auction; distribution
Available at various institutes of the ASCR
Probabilistic Properties of the Continuous Double Auction - Uniform Case
We study probabilistic properties of a zero intelligence model of a limit order market, very similar to those of Maslov [2000] and Smith at. al. [2003]. We (recursively) describe the distributions of ...
Weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion
Šnupárková, Jana
2008 - English
Existence of weak solutions to non-autonomous stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion is shown.
Keywords:
stochastic differential equations; weak solution; fractional Brownian motion
Available at various institutes of the ASCR
Weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion
Existence of weak solutions to non-autonomous stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion is shown.
Stochastic Cusp Catastrophe Application to Stock Market Crashes Modeling
Baruník, Jozef; Vošvrda, Miloslav
2008 - English
The paper is one of the first attempts to fit the cusp catastrophe theory to stock market data.
Keywords:
cusp catastrophe; bifurcations; singularity
Available at various institutes of the ASCR
Stochastic Cusp Catastrophe Application to Stock Market Crashes Modeling
The paper is one of the first attempts to fit the cusp catastrophe theory to stock market data.
NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web
Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz
Provider
Other bases